Sai sót trong quá trình giao dịch của quỹ đầu tư Alameda Research có liên hệ với FTX được cho là gây nên cú flash crash kinh hoàng của Bitcoin trên sàn Binance.US vào năm 2021.
Theo tiết lộ của tài khoản X (Twitter) Aditya Baradwaj, người tự khẳng định là cựu nhân viên của Alameda Research, chính quỹ đầu tư này là bên đứng sau cú sập từ 66.000 USD về 8.200 USD của giá Bitcoin trên sàn Binance.US hồi tháng 10/2021.
Aditya Baradwaj khẳng định một trader của Alameda khi ấy đã mắc sai sót trong quá trình giao dịch, song lại “gõ sai số thập phân”. Hệ quả là thay vì bán Bitcoin theo giá thị trường, vốn đang áp sát mốc ATH 69.000 USD vào thời điểm đó, Alameda lại xả BTC với mức giá thấp hơn đến hàng chục lần.
Trên sàn Binance.US, nơi lệnh giao dịch trên được thực hiện, giá BTC đã “flash crash” từ 65.000 USD về chỉ còn 8.200 USD chỉ trong 15 phút, lan sang cả những nền tảng giao dịch Mỹ khác như FTX.US và Kraken. Dù sự cố chỉ giới hạn cục bộ tại các sàn Mỹ, thế nhưng nhiêu đấy cũng đủ để làm cộng đồng đầu tư tiền mã hóa “náo loạn”.
Tuyên bố chính thức của Binance.US nói nguyên nhân vụ việc là vì "lỗi trong thuật toán giao dịch của một khách hàng tổ chức", nhưng không cung cấp danh tính cụ thể.
Aditya Baradwaj cho biết thiệt hại của Alameda vì lệnh giao dịch trên lên đến hàng chục triệu USD. Quỹ sau đó đã phải áp đặt thêm những biện pháp đề phòng để tránh trường hợp tương tự xảy ra.
Vị cựu nhân viên Alameda Research thừa nhận vụ việc đã góp phần phản ánh “văn hóa nội bộ” của quỹ, khi đơn vị này nhiều khi “mất bò mới lo làm chuồng”. Baradwaj còn khẳng định triết lý của sếp cũ Sam Bankman-Fried là “lợi ích có được từ việc Alameda nắm bắt thời cơ giao dịch nhanh chóng luôn vượt trội hơn so với chi phí bỏ ra để phòng ngừa rủi ro, hack và sự cố”. Trong khi đó, ở các quỹ đầu tư truyền thống, luôn có những cơ chế đề phòng rủi ro để tránh "lỗi con người".
Tiết lộ của Aditya Baradwaj, nếu đúng là thật, tiếp tục bổ sung vào bức tranh “hỗn loạn” trong hoạt động nội bộ của Alameda Research, quỹ đầu tư đã phá sản chung với FTX vào tháng 11/2022, sau khi bị phát hiện danh mục đầu tư cực kỳ thiếu thanh khoản vì phần lớn nằm dưới dạng token FTT của chính FTX.
Các bằng chứng khi ấy cho thấy Alameda Research đã chịu thiệt hại nặng vì sự sụp đổ của LUNA-UST vào tháng 05/2022, với khoản lỗ lên đến hàng tỷ USD.
Để che giấu vụ việc, Sam Bankman-Fried bị cáo buộc đã đồng ý để Alameda rút tiền của người dùng FTX thông qua một “cửa hậu” bí mật trên sàn, đồng thời tiếp tục giao dịch bằng tài khoản không bị thanh lý. Ước tính số tiền mà FTX thâm hụt khi phá sản vì bị Alameda Research rút đi là khoảng 8 tỷ USD.
Ngoài ra, theo báo cáo tài chính tính đến cuối năm 2021, FTX và Alameda Research đã lỗ lũy kế đến 3,7 tỷ USD, cho thấy có thể còn có những “sai sót” khác bên cạnh vụ làm giá Bitcoin flash crash trên sàn Binance.US.
Trong diễn biến liên quan, giá Bitcoin trên Binance.US đã có lúc nhảy vọt lên mốc 138.070 USD vào ngày 21/06/2023, với nguyên nhân được cho là vì thanh khoản trên sàn cạn kiệt sau khi bị SEC kiện. Đơn kiện của SEC còn tiết lộ từng có thời điểm Alameda Research là đối tác giao dịch OTC duy nhất của Binance.US.
Theo tiết lộ của tài khoản X (Twitter) Aditya Baradwaj, người tự khẳng định là cựu nhân viên của Alameda Research, chính quỹ đầu tư này là bên đứng sau cú sập từ 66.000 USD về 8.200 USD của giá Bitcoin trên sàn Binance.US hồi tháng 10/2021.
Aditya Baradwaj khẳng định một trader của Alameda khi ấy đã mắc sai sót trong quá trình giao dịch, song lại “gõ sai số thập phân”. Hệ quả là thay vì bán Bitcoin theo giá thị trường, vốn đang áp sát mốc ATH 69.000 USD vào thời điểm đó, Alameda lại xả BTC với mức giá thấp hơn đến hàng chục lần.
Trên sàn Binance.US, nơi lệnh giao dịch trên được thực hiện, giá BTC đã “flash crash” từ 65.000 USD về chỉ còn 8.200 USD chỉ trong 15 phút, lan sang cả những nền tảng giao dịch Mỹ khác như FTX.US và Kraken. Dù sự cố chỉ giới hạn cục bộ tại các sàn Mỹ, thế nhưng nhiêu đấy cũng đủ để làm cộng đồng đầu tư tiền mã hóa “náo loạn”.
Tuyên bố chính thức của Binance.US nói nguyên nhân vụ việc là vì "lỗi trong thuật toán giao dịch của một khách hàng tổ chức", nhưng không cung cấp danh tính cụ thể.
Aditya Baradwaj cho biết thiệt hại của Alameda vì lệnh giao dịch trên lên đến hàng chục triệu USD. Quỹ sau đó đã phải áp đặt thêm những biện pháp đề phòng để tránh trường hợp tương tự xảy ra.
Vị cựu nhân viên Alameda Research thừa nhận vụ việc đã góp phần phản ánh “văn hóa nội bộ” của quỹ, khi đơn vị này nhiều khi “mất bò mới lo làm chuồng”. Baradwaj còn khẳng định triết lý của sếp cũ Sam Bankman-Fried là “lợi ích có được từ việc Alameda nắm bắt thời cơ giao dịch nhanh chóng luôn vượt trội hơn so với chi phí bỏ ra để phòng ngừa rủi ro, hack và sự cố”. Trong khi đó, ở các quỹ đầu tư truyền thống, luôn có những cơ chế đề phòng rủi ro để tránh "lỗi con người".
Tiết lộ của Aditya Baradwaj, nếu đúng là thật, tiếp tục bổ sung vào bức tranh “hỗn loạn” trong hoạt động nội bộ của Alameda Research, quỹ đầu tư đã phá sản chung với FTX vào tháng 11/2022, sau khi bị phát hiện danh mục đầu tư cực kỳ thiếu thanh khoản vì phần lớn nằm dưới dạng token FTT của chính FTX.
Các bằng chứng khi ấy cho thấy Alameda Research đã chịu thiệt hại nặng vì sự sụp đổ của LUNA-UST vào tháng 05/2022, với khoản lỗ lên đến hàng tỷ USD.
Để che giấu vụ việc, Sam Bankman-Fried bị cáo buộc đã đồng ý để Alameda rút tiền của người dùng FTX thông qua một “cửa hậu” bí mật trên sàn, đồng thời tiếp tục giao dịch bằng tài khoản không bị thanh lý. Ước tính số tiền mà FTX thâm hụt khi phá sản vì bị Alameda Research rút đi là khoảng 8 tỷ USD.
Ngoài ra, theo báo cáo tài chính tính đến cuối năm 2021, FTX và Alameda Research đã lỗ lũy kế đến 3,7 tỷ USD, cho thấy có thể còn có những “sai sót” khác bên cạnh vụ làm giá Bitcoin flash crash trên sàn Binance.US.
Trong diễn biến liên quan, giá Bitcoin trên Binance.US đã có lúc nhảy vọt lên mốc 138.070 USD vào ngày 21/06/2023, với nguyên nhân được cho là vì thanh khoản trên sàn cạn kiệt sau khi bị SEC kiện. Đơn kiện của SEC còn tiết lộ từng có thời điểm Alameda Research là đối tác giao dịch OTC duy nhất của Binance.US.
