Tutorial Nhật ký giao dịch Bitcoin của Hotboy

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
Chào các anh em thiện lành!

Trước đó em đã mở một topic nhật kí giao dịch khác bên box Stock:
https://mmo4me.com/threads/nhat-ky-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh-viet-nam-cua-hotboy.419211/

Hôm nay em tiếp tục mở một topic nhật kí nữa nhưng cho thị trường crypto, cụ thể là bitcoin.

Thông tin cơ bản:

  • Sản phẩm: hợp đồng vĩnh cửu bitcoin (XBTUSD)
  • Khung thời gian: H4, M15
  • Loại tài khoản: tài khoản thực
  • Môi giới: BITMEX
  • Khoảng thời gian giao dịch dự kiến: trong vòng 1 năm
  • Hệ thống giao dịch: supertrend của QuantnoMad
  • Nền tảng hỗ trợ giao dịch: Tradingview
  • Khởi điểm vốn: 0.1048 btc (khoảng 6k USD)
Đây là balance hiện tại trên BITMEX của em:
20210317_0956_BITMEX_Initial Capital.PNG

Rất mong sẽ được anh em bàn luận hay góp ý để cải thiện hệ thống cũng như bản thân.

Cám ơn anh em.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
Tổng quan về hệ thống em sử dụng như sau:

- Hệ thống này dựa trên Supertrend strategy của QuantNomad trên tradingview (chỉ bản trả phí của tradingview mới xem được).
- Supertrend strategy code dựa trên chỉ báo ATR là chính.
- Strategy này theo cá nhân em test thì sẽ không đặt stoploss và take profit trước. Tín hiệu xuất hiện lệnh mới cũng chính là chỗ để đóng hết các vị thế của lệnh trước đó.
- Hệ thống hoạt động tương đối tốt khi giá có xu hướng, càng mạnh càng hiệu quả. Hệ thống sẽ cho thua lỗ nhiều khi giá sideway.
- Hiện tại em chỉ sử dụng hệ thống này để trade hợp đồng vĩnh cửu bitcoin trên khung thời gian H4.

Các bác có thể xem qua ảnh dưới đây để mường tượng rõ hơn về Supertrend Strategy.
20210317_1014_BITMEX_Supertrend on tradingview_overview.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
TRADE #1 - H4:

1. Chart:
20210318_0700_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CHART.


2. Size Calculation:
20210318_0700_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_SIZE CALCULATION.


3. Active Order:
20210318_0700_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_ACTIVE ORDER.


4. Status: Chưa khớp
UPDATE TRADE #1 - H4: ĐÃ KHỚP TOÀN BỘ VỚI TOÀN BỘ SIZE.

1. Trade History:
20210318_0700_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_TRADE HISTORY.


2. Current Position:
20210318_0700_BITMEX_XBTUSD_H4_LONG_OPEN_SUPERTREND_CURRENT POSITION.


Position hiện tại bao gồm 1 lệnh khung M15 trước đó đang mở và 1 lệnh khung H4 vừa mới khớp.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
em xem chả hiểu gì . tóm lại phần lãi lỗ mỗi ngày ở đâu hả bro
Khi nào lệnh đóng thì em sẽ cập nhật lãi lỗ cho bác xem ạ. Lệnh hiện vẫn đang mở. Em không đánh scalp nên lệnh có thể không đóng trong ngày, tùy vào giá đi thế nào.
 

huynhlamid

Hero
Verified
Joined
Jun 22, 2013
Messages
1,687
Reactions
1,206
MR
1.00
Insuree Balance
0
Facebook
Follow me on Facebook
muốn tìm hiểu cái này mà không biết đi từ đâu :'(
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
UPDATE TRADE #1 - M15: Trailing Stop #3:

1. Chart:
20210317_2204_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP 3_CHART.


2. Trailing Stop History:
20210317_2204_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP 3_HISTORY.
UPDATE TRADE #1 - M15: CLOSE

1. Chart:
20210317_2204_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CHART.


2. Trade History:
20210317_2204_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.


3. Summary:
- Nhìn chung đây là một lệnh tốt: may mắn lúc đầu khi mua được giá đẹp hơn giá thỏa mãn, giá đi đúng hướng nên trailing stop thuận lợi.
- Lúc vào lệnh hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn để không bị dính lệnh market (mất 0.075% phí taker). Thay vào đó nếu khớp với lệnh limit sẽ được cộng thêm phí maker là 0.025% nữa.
- Lãi: khoảng 189$ (sau khi trừ phí) - tương ứng khoảng 3.15% tổng vốn.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
MISS TRADE #1 - M15:
1. Chart:
20210318_2331_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.

2. Summary:
Vì lúc vào kiểm tra chart giá đã chạy được một đoạn so với giá thỏa mãn. Sau khi tính toán điểm cắt lỗ, size lệnh, giá vào lệnh thì đã đặt lệnh limit, hy vọng giá quay đầu.
Nhưng động lực của giá đi rất mạnh nên nó khó có khả năng quay trở lại được. Quyết định cancel lệnh limit.
Một lệnh đẹp nhưng lại vụt mất.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
MISS TRADE #1 - M15:
1. Chart:
20210318_2331_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.

2. Summary:
Vì lúc vào kiểm tra chart giá đã chạy được một đoạn so với giá thỏa mãn. Sau khi tính toán điểm cắt lỗ, size lệnh, giá vào lệnh thì đã đặt lệnh limit, hy vọng giá quay đầu.
Nhưng động lực của giá đi rất mạnh nên nó khó có khả năng quay trở lại được. Quyết định cancel lệnh limit.
Một lệnh đẹp nhưng lại vụt mất.
MISS TRADE #1 - M15: UPDATE CHART

1. Chart:
MISS TRADE #1_20210318_2331_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART 2.


2. Summary:
- Tạm thời không có phương án vì vượt quá khả năng phân tích của bản thân. Tiếp tục đứng ngoài.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
Trade #2 - M15:

1. Chart:
TRADE #2_20210319_1322_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #2_20210319_1322_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.


3. Trade history:
TRADE #2_20210319_1322_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_OPEN_MACD BB_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
TRADE #2_20210319_1322_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_OPEN_MACD BB_CURRENT POSITION.


Position hiện tại bao gồm 1 lệnh long H4 trước đó và lệnh short khung M15 vừa mới mở.
UPDATE TRADE #2 - M15: CLOSE.

1. Chart:
TRADE #2_20210319_1322_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_CLOSE_MACD BB_CHART.

2. Trade History:
TRADE #2_20210319_1322_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.


3. Balance:
TRADE #2_20210319_1322_BITMEX_XBTUSD_M15_SHORT_CLOSE_MACD BB_BALANCE.

3. Summary:
- Tín hiệu vào vẫn thỏa mãn theo điều kiện chiến lược nhưng giá sau 1 thời gian đi ngang thì không có đà giảm tiếp nữa.
- Việc sai sớm cũng là cái tốt. Lệnh giữ quá lâu tốn thêm phí funding (nếu có).
- Lỗ 1% trên tổng balance trước khi vào lệnh.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
TRADE #3 - M15:

1. Chart:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CHART.


2. Size Calculation:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_SIZE CALCULATION.

3. Trade history:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRADE HISTORY.


4. Current Position:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_CURRENT POSITION.

Position hiện tại bao gồm 1 lệnh Long H4 trước đó và lệnh Long khung M15 vừa mới mở.
UPDATE TRADE #3 - M15: TRAILING STOP #1:

1. Chart:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_CHART.


2. Trade history:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_HISTORY.


3. Current Position:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_CURRENT POSITION.
 

DaoDung2008

Hero
Hot Boy
Joined
Feb 18, 2014
Messages
1,528
Reactions
811
MR
1.10
UPDATE TRADE #3 - M15: TRAILING STOP #1:

1. Chart:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_CHART.


2. Trade history:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_HISTORY.


3. Current Position:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_OPEN_MACD BB_TRAILING STOP #1_CURRENT POSITION.
UPDATE TRADE #3 - M15: CLOSE.

1. Chart:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_CHART.


2. Trade History:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_TRADE HISTORY.


3. Current Balance:
TRADE #3_20210320_1016_BITMEX_XBTUSD_M15_LONG_CLOSE_MACD BB_BALANCE.


4. Summary:
- Lệnh này đáng lẽ ra đã đóng ở mức thấp hơn nhưng lại may mắn vì có việc bận nên chưa kịp dời stoploss. Cuối cùng dẫn đến 2 cái lợi: đóng được lệnh với giá đẹp hơn và không bị mất phí taker mà còn được cộng phí maker.
- Sau khi quét stoploss xong thì giá tiếp tục chạy đúng hướng, tuy nhiên ta đã ra hết hàng với một kết quả tạm chấp nhận được nên giờ đứng ngoài thị trường đợi cơ hội tiếp theo được rồi.
- Lãi 1.25% trên tổng balance trước lệnh này, khoảng 99USD tiền lời.
 

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
364,889
Messages
6,425,249
Members
138,380
Latest member
VuVietQuy